主讲教师：

王群勇 经济学博士，南开大学经济学院数量经济研究所副教授，天津社会科学院 兼职研究员，天津市数量经济学会秘书长。曾先后在南开大学、山东大学等国内高等院校开设《计量经济学与STATA应用》课程，在多年的实践 教学中积累了丰富的经验，并获得南开大学优秀教学教师奖。著有STATA系列丛书，其中已出版《STATA使用指南与应用案例》和《STATA在统计与计量分析中的应用 》，该书在STATA教学中得到广泛好评；这套丛书还包括并即将出版的《计量经济分析与STATA应用》、《STATA编程与MATA运算》、《时间序列 分析与STATA应用》、《面板数据的计量经济分析与STATA应用》。在《经济学动态》、《当代经济科学》、《中国经济问题》等CSSCI期刊上发 表专业学术论文近20篇，曾多次获得南开大学优秀科研成果奖。主持或参与国家自然科学基金项目《面板数据的计量经济分析》、国家社会科 学基金项目《非经典计量经济学理论方法研究》、教育部社科项目《海外上市、信息流动与价格发现》、韩国高教财团-亚洲研究中心项目《计量经济模型的稳定性研究》等多项国家级和省部级课题。

课程内容:

1、Stata简介 Stata的特点与功能；Stata的界面介绍；基本设定方法，1学时。

2、数据管理 对目录和文件的操作；数据的导入与导出（文本文件、Excel文件）；数据文件的检查；对变量和观测值的操作；标签和注释；数据排序；缺失值的处理；重复观测值的处理；长数据与宽数据的转换；文件合并；随机抽样随机数生成；生成变量的统计指标 数据；时间序列的定义；面板数据的定义；将数据、矩阵或模型输出到Office Word或Excel中；其它问题的处理， 3学时。

3、统计分析与作图 描述统计；参数检验；非参数检验；方差分析；相关分析；直方图、核密度图、散点图、连线图、区间图、针状图 、钉状图、盒状图、柱状图、函数作图等。 2学时。

4、多元统计分析 主成分分析；因子分析；聚类分析；判别分析；典型相关分析，2学时。

5、线性模型 OLS估计；异方差检验与加权LS；自相关检验与GLS；内生性检验与工具变量估计、GMM估计；多重共线性检验与分步回归；线性约束的检验；非线性约束的检验；似然比检验等；线性预测；非线性预测等；模型的稳定性检验；分位数回归，4学时。

6、非线性模型 非线性检验；NLS估计、检验和预测；生长曲线模型；Box-Cox回归，1学时。

7、系统方程 多元回归模型；似不相关回归；联立方程模型的3SLS估计、LIML估计和GMM估计；跨方程的参数约束检验；系统方 程的预测等，1学时。

8、离散选择模型 二项选择模型（Logit、Probit、Gompit；边际影响；预测；模型评估；ROC曲线）；排序选择模型；多项选择模型，2学时。

9、受限因变量 截断数据；归并数据；Tobit模型，1学时。

10、时间序列分析 ARIMA模型；VAR模型；结构VAR模型；单位根检验；协整检验；VEC模型；脉冲响应和方差分解；

11、GARCH模型；动态 预测；滚动回归；带有结构突变的单位根检验；非线性时间序列模型，8学时。

12、面板数据分析 线性模型的固定效应、随机效应估计、GLS估计；面板数据的异方差和自相关问题；面板联立方程模型；工具变量 估计；变系数模型（随机系数模型）；动态面板；GEE和分层混合效应模型；面板Probit模型；面板随机边界模型；非线性面板模型；面板单位 根检验；面板协整分析，8学时。

13、Stata编程 Stata的语法和函数；do文件与ado文件；宏与宏函数；程序控制语句；如何编写程序；蒙特卡洛模拟与自举法；极 大似然估计；如何为程序编写帮助文件，4学时。

14、Mata运算 Mata函数；Stata与Mata之间的数据调用；如何编写自己的Mata函数；最优化方法；如何在ado文件中运行Mata函 数，4学时。

本课程共计7章，20讲，总分钟数达1630分钟。

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